システムトレイのアイコンを右クリックしたときに表示されるメニューを追加するには、NotifyIconコンポーネントのContextMenuStripプロパティにコンテキストメニューを設定すればよい。
コンテキストメニューはツールボックスからContextMenuStripコンポーネントをフォームに追加すればよい。メニュー項目の設定の仕方は普通のメニューと同じ。
参考：システムトレイ（タスクトレイ）にアイコンを表示するには？ - ＠IT
このページではContextMenuを使用しているが、.NET Framework 2.0からは機能拡張されたContextMenuStripが追加されたので、こちらを使う方が良いだろう。
