VC++を入れただけではWin32アプリケーションは開発できない。開発するためにはMicrosoft Platform SDKをインストールする必要がある。
ここに手順を書こうと思ったら、マイクロソフトに分かりやすくまとめられたページがあったので、そちらをリンク。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/visualc/usingpsdk/
しかし、なぜここまでいろいろ設定しなくてはならないのだろうか。Win32よりも.NETを使って欲しいということかな。